Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : options, contrats forewards, futures, swaps, produits exotiques, dérivés de crédit, etc.De nombreux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eu